Mettre le fenouil dans une casserole contenant de l'eau bouillante pendant 2 à 3 mn, l'égoutter. Placer ce fenouil dans un plat à gratin, y déposer les petits rougets, saler, poivrer et verser le vin et le jus de 1 ou 2 citrons. Mettre à four chaud pendant 25 à 30 mn, arroser de temps à autre. Préparer un beurre de piment en pilant le beurre et le piment rouge. Lorsque les rougets sont cuits arroser avec le reste de citron, saupoudrer de persil haché et mettre sur les poissons le beurre de piment.